آشنایی با اندیکاتور روندی میانگین متحرک (MOVING AVERAGE)

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی در تحلیل بازارهای مالی است که براساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم، به بررسی و تحلیل نمودارها می‌پردازد. این روش به تحلیل‌گران و معامله‌گران...

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی در تحلیل بازارهای مالی است که براساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم، به بررسی و تحلیل نمودارها می‌پردازد. این روش به تحلیل‌گران و معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری اتخاذ کنند؛ یعنی بتوانند روندهای بازار را شناسایی کنند و نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین نمایند. با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای مختلف، پیش‌بینی رفتار آینده قیمت به‌ویژه در بازارهای نوسان‌پذیر و پرریسک مانند بازار سهام، فارکس و رمز ارزها، امکان‌پذیر است. در این راستا، اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (Moving Average) به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند.

تعریف میانگین متحرک

میانگین متحرک یک روش برای محاسبه میانگین یک مجموعه داده است که به‌طور دوره‌ای به‌روز می‌شود و با اضافه کردن داده‌های جدید و حذف داده‌های قدیمی، میانگین جدیدی تولید می‌کند. این روش به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا الگوها و روندهای بلندمدت را شناسایی کنند و تاثیر نوسانات کوتاه‌مدت را کاهش دهند.

میانگین متحرک در بازارهای مالی، پیش‌بینی‌های اقتصادی و تحلیل داده‌های زمانی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ابزار کمک می‌کند تا روندهای موجود در داده‌ها را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

انواع رایج میانگین متحرک

۱- میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)

میانگین متحرک ساده (SMA)، یک نوع میانگین متحرک است که میانگین مقادیر داده‌ها در یک بازه زمانی مشخص را محاسبه می‌کند. برای مثال، میانگین متحرک ساده ۵ روزه، میانگین قیمت‌های پنج روز اخیر را به‌طور مداوم به‌روز می‌کند و در قالب نمودار خطی به‌صورت میانگین نمایش می‌دهد.

استراتژی معاملاتی با SMA:

تقاطع میانگین‌های متحرک: این الگو زمانی رخ می‌دهد که دو SMA با دوره‌های زمانی مختلف با یکدیگر برخورد کرده و از هم عبور کنند. این تقاطع‌ها می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش استفاده شوند.

هنگامی‌که SMA کوتاه‌مدت ۵۰ روزه از بالا به پایین از SMA بلندمدت ۲۰۰ روزه عبور کند، این سیگنال معمولا به‌عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. این تقاطع به معنای شروع یک روند نزولی بالقوه است.

در تصویر زیر نمودار آبی با دوره ۵۰ و نمودار قرمز با دوره ۲۰۰ است. در باکس سبز نمودار آبی با شکست نمودار قرمز به زیر آن نفوذ می‌کند. این امر نشان‌دهنده سیگنال فروش و آغاز ریزش قیمت است.

در مقابل، زمانی که SMA کوتاه‌مدت (برای مثال، SMA ۵۰) از زیر SMA بلندمدت (برای مثال، SMA ۲۰۰) عبور کند و بالای آن قرار بگیرد، معمولا به‌عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود. این تقاطع به معنای شروع یک روند صعودی بالقوه است.

تصویر زیر مثالی از این سیگنال را نشان می‌‌دهد. در این مثال، پس از عبور میانگین ۵۰ روزه از میانگین ۲۰۰ روزه، قیمت اونس جهانی با افزایش قابل‌توجهی روبه‌رو شده‌ است.

۲- میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA)

میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک است که به مقادیر داده‌های اخیر نسبت به مقادیر قدیمی‌تر، وزن بیشتری می‌دهد. در واقع، EMA نسبت به تغییرات جدیدتر حساس‌تر است و به تغییرات قیمت به سرعت پاسخ می‌دهد.

استراتژی‌های معاملاتی EMA:

استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک: در این استراتژی، از دو EMA با دوره‌های مختلف استفاده می‌شود. برای مثال، از تقاطع بین EMA ۱۲ و EMA ۲۶، به‌عنوان سیگنال‌ خرید و فروش بهره می‌بریم.

هنگامی‌که EMA کوتاه‌مدت از پایین به بالا از EMA بلندمدت عبور کند، نشان‌دهنده تغییر روند به سمت بالا است و یک سیگنال خرید محسوب می‌شود. در مقابل، زمانی‌که EMA کوتاه‌مدت از بالا به پایین از EMA بلندمدت عبور کند، بیان‌گر تغییر روند به سمت پایین است و سیگنال فروش صادر می‌شود.

تصویر زیر مثال واضحی از یک سیگنال خرید است که توسط این استراتژی صادر شده است. پس از عبور EMA دوازده روزه از EMA بیست‌وشش روزه، قیمت با افزایش چشم‌گیری همراه شده است.

سودسازی یا زیان‌دهی با میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و الگوهای قیمت را شناسایی کنند. این اندیکاتور به دو دسته اصلی میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) تقسیم می‌شود، اما مزایا و معایب کلی آن‌ها به‌طور مشترک در قالب میانگین متحرک (MA) قابل‌بحث است.

یکی از مزایای مهم این اندیکاتور، قابلیت استفاده در ترکیب با سایر اندیکاتورها است. MA به خوبی می‌تواند با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند شاخص‌های قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و سایر اندیکاتورها ترکیب شود.

از طرفی، تکیه کردن به این اندیکاتورها و بهره نبردن از سایر ابزارهای معاملاتی، ممکن است باعث زیان‌دهی شود. به‌طور مثال MAها قادر به پیش‌بینی تغییرات ناگهانی بازار نیستند. همچنین در بازارهای بدون روند یا نوسانی، ممکن است سیگنال‌های نادرست و مکرر تولید کنند که می‌تواند منجر به تصمیمات معاملاتی اشتباه شود.

کلام آخر

MAها ابزارهای اساسی و موثر در تحلیل تکنیکال هستند که با هموارسازی نوسانات قیمت و شناسایی روندهای اصلی بازار، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. بااین‌حال، درک کامل مزایا و معایب این ابزارها (از جمله تاخیر در سیگنال‌ها و حساسیت به دوره‌های زمانی انتخابی)، ضروری است. بهره‌برداری موثر از MAها نیازمند ترکیب آن‌ها با دیگر ابزارهای تکنیکال و توجه به شرایط خاص بازار است؛ بدین ترتیب، می‌توانید از دقت و کارایی بیشتری در پیش‌بینی روندها و نقاط ورود و خروج برخوردار شوید.

---

سوالات متداول