معامله‌گری به سبک لاک‌پشت‌ها

در سال ۱۹۸۳، ریچارد دنیس یکی از برترین معامله‌گران تاریخ، برای اثبات اینکه معامله‌گری مهارتی اکتسابی است، آزمایشی را آغاز کرد. او گروهی از افراد بدون تجربه را تحت آموزش قرار داد و آن‌ها را "لاک‌پشت‌ها" نامید. این استراتژی نه‌تنها توانست سوددهی بالایی به همراه داشته باشد، بلکه به یکی از مشهورترین سیستم‌های معاملاتی تبدیل شد.

در سال ۱۹۸۳، ریچارد دنیس یکی از برترین معامله‌گران تاریخ، برای اثبات اینکه معامله‌گری مهارتی اکتسابی است، آزمایشی را آغاز کرد. او گروهی از افراد بدون تجربه را تحت آموزش قرار داد و آن‌ها را “لاک‌پشت‌ها” نامید. این استراتژی نه‌تنها توانست سوددهی بالایی به همراه داشته باشد، بلکه به یکی از مشهورترین سیستم‌های معاملاتی تبدیل شد.

استراتژی معاملاتی لاک‌پشت‌ها

یک سیستم معاملاتی خوب باید تمامی جنبه‌های یک معامله را مشخص کند. اگر بدانید که سیستم‌تان در بلندمدت سودآور است، راحت‌تر می‌توانید در افت‌های سرمایه به آن اعتماد کنید. سیستم معاملاتی لاک‌پشت‌ها دقیقاً بر همین اساس طراحی شده است و شامل موارد زیر می‌شود:

• بازار: انتخاب دارایی‌های مناسب برای معامله
• مدیریت سرمایه: تعیین حجم معامله براساس نوسانات بازار
• نقاط ورود: تعیین بهترین زمان برای ورود به معامله
• نقاط توقف: مشخص کردن حد ضرر برای جلوگیری از ضرر‌های بزرگ
• نقاط خروج: تعیین بهترین زمان برای بستن معامله‌های سودآور
• تاکتیک‌ها:روش‌های بهینه برای اجرای معاملات

چی بخریم؟

لاک‌پشت‌های اصلی در بازارهای آتی معامله می‌کردند، اما استراتژی آن‌ها در بازار فارکس، سهام و کالا نیز کاربرد دارد. دارایی‌هایی مانند:

• جفت ارزها (EUR/USD یا USD/JPY)
• فلزات گران‌بها (طلا و نقره)
• کالاها (نفت و گاز)

چقدر بخریم؟

مدیریت سرمایه، مهم‌ترین بخش استراتژی لاک‌پشت‌هاست. حجم هر معامله براساس نوسانات بازار و با استفاده از شاخص ATR(20) تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: مدیریت ریسک چگونه به معامله‌گر کمک می‌کند؟

فرمول محاسبه حجم معامله:

 نوسان دلار= N × مقدار دلار به ازای هر پوینت

حجم = (یک درصد از حساب معاملاتی) / (نوسان دلار)

دسته‌بندی بازارها در این سیستم:

• تک بازار: فقط یک دارایی مثل EUR/USD یا USD/JPY و حداکثر ۴ پوزیشن
• بازارهای همبسته: مانند طلا و نقره یا EUR/USD و USD/CHF و حداکثر ۶ پوزیشن
• بازارهای نسبتا همبسته: مانند طلا و مس و حداکثر ۱۰ پوزیشن
• بازارهای مستقل: حداکثر ۱۲ پوزیشن

قانون تنظیم حجم معامله:

اگر معامله‌گر ۱۰ درصد ضرر کند، میزان سرمایه درگیر کاهش یافته و تنها با ۸۰ درصد سرمایه باقی‌مانده معامله انجام می‌شود تا زیان جبران شود.

نقاط ورود

سیستم معاملاتی لاک‌پشت‌ها بر اساس شکست کانال دانکیان عمل می‌کند:

• سیستم کوتاه‌مدت: ورود براساس شکست ۲۰ روزه سقف یا کف قیمت.
• سیستم بلندمدت: ورود براساس شکست ۵۵ روزه سقف یا کف قیمت.

نقاط توقف

به‌طور قطع یک معامله‌گر موفق، نقطه خروج با ضرر را پیش از ورود به یک پوزیشن تعیین می‌کند. سیستم خروج با ضرر لاک‌پشت‌ها نیز براساس N تعریف شده است تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود. لاک‌پشت‌ها در هیچ شرایطی بیشتر از دو درصد از حساب‌شان را ریسک نمی‌کردند. از آنجایی که 1N برابر با یک درصد موجودی حساب یک لاک‌پشت بود، ماکزیمم استاپ باید برابر با 2N باشد.

نقاط خروج

نقطه خروج سیستم معاملاتی لاک‌پشت‌ها براساس حمایت و مقاومت تعیین شده است. به‌طور دقیق‌تر، سیستم لاک‌پشت‌ها بر مبنای شکست طراحی شده و اکثر شکست‌ها به روند روند نمی‌شوند. بنابراین بیشتر معاملات ضررده هستند و چند معامله با سود بزرگ، کل سیستم را سودده می‌کند.

تاکتیک‌ها

سیستم معاملاتی لاک‌پشت‌ها بر ثبات‌قدم و پیروی از قوانین تأکید دارد و تصمیمات معاملاتی را به اختیار معامله‌گر نمی‌گذارد. از این رو کمک می‌کند تا معامله‌گر معاملات منظم و موفقی داشته باشد.

سخن پایانی: آیا شما می‌توانید یک لاک‌پشت باشید؟

قوانین استراتژی لاک‌پشت‌ها پیچیده نیستند، اما پیروی از آن‌ها نیازمند انضباط بالا و اعتماد به سیستم است. همان‌طور که ریچارد دنیس می‌گوید: «می‌توانید قوانین من را در روزنامه چاپ کنید، اما بیشتر مردم قادر به اجرای آن‌ها نخواهند بود.»

 بیشتر افراد نمی‌توانند ضررهای کوتاه‌مدت را تاب بیاورند. برخی معامله‌گران نمی‌توانند از تصمیمات احساسی اجتناب کنند. به دلیل پیرو روند بودن این استراتژی، تنها در ۳۰ درصد از مواقع سودده است، اما سودهای بزرگ معاملات موفق، تمام ضررها را جبران می‌کنند. اگر می‌خواهید مانند یک لاک‌پشت معامله کنید، باید انضباط و ثبات‌قدم داشته باشید، به استراتژی خود اعتماد کنید و آن را بدون احساسات اجرا کنید.

بیشتر بخوانید: چگونه یک سیستم معاملاتی طراحی کنیم؟

---

سوالات متداول